定量的リスク管理の実務 流動性リスク管理、FTP、リスク統合、ストレステストの実践的手法
販売価格： 3,960円 税込
- 数量
- 著者
- ジミー･スコグランド/ウェイ･チェン・著 SAS Institute Japan Risk Management ソリューショングループ・訳
- 発行元
- きんざい
- 発刊日
- 2018-03-07
- ISBN
- 978-4-322-13049-2
- CD-ROM
- 無し
- サイズ
- A5判上製 (301ページ)
業務に密着した先進的金融リスク管理とは？
銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす、高度なALMおよび全社的リスク管理実現への道筋
本書で解説するALMおよび全社的リスク管理のポイント
●シナリオに基づく流動性の管理および流動性リスクの計測と管理の方法について、理論および実務の両面から解説
●ファンド・トランスファー・プライシング（FTP、社内資金移転価格）を銀行が実務でどのように利用し価値を創出するか
●グローバルな全体最適の観点から、リスクのタイプや事業部門間の関係を詳細に捉える全社リスクの合算方法とは
●金融危機下のストレスに備えるための、損益予測、シナリオ分析、ストレステストの方法論
銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす、高度なALMおよび全社的リスク管理実現への道筋
本書で解説するALMおよび全社的リスク管理のポイント
●シナリオに基づく流動性の管理および流動性リスクの計測と管理の方法について、理論および実務の両面から解説
●ファンド・トランスファー・プライシング（FTP、社内資金移転価格）を銀行が実務でどのように利用し価値を創出するか
●グローバルな全体最適の観点から、リスクのタイプや事業部門間の関係を詳細に捉える全社リスクの合算方法とは
●金融危機下のストレスに備えるための、損益予測、シナリオ分析、ストレステストの方法論
