実践 VaRとリスク評価の基礎
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企業が事業を継続するためには、リスクを計量化し、コントロールすることが求められる。本書は、代表的なリスク計測手法であるVaR(Value at Risk)の基礎理論を学ぶことを目的として執筆された。旧版(『Excel&VBAで学ぶVaR』(2009年))の内容にバーゼルIIIの特徴、CVaR(Conditional VaR:損失がVaRを上回るときの平均損失)の解説などを加え、社会人や学生が独学でも取り組めるように、Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮した。
