LIBOR後の最先端金利デリバティブ・モデルを詳説した基本書、待望のリニューアル！
◆本書は、2014年に刊行された『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の全面改訂版。
◆LIBOR公表停止後の世界に対応し、RFR（リスク・フリー・レート）複利後決めを基礎に据え、金利モデルを全面刷新。最新の市場構造を反映し、金利デリバティブ・モデルの全体像が一望できる。

推薦
LIBOR公表停止後の金利モデルの理論的再構築を
実務で使われるトリックも含めて丁寧に説明している
金利デリバティブのクオンツ・トレーダー必携の書
Diva Analytics代表取締役　高田 勝己 氏

主要目次
第１章　金利デリバティブの基礎
第２章　デリバティブ・プライシングの基礎
第３章　金利デリバティブ・モデル一般
第４章　ガウシアン・ショートレート・モデル
第５章　LIBOR Market Model
第６章　モンテカルロ・シミュレーションのLMMへの適用
第７章　キャリブレーション
第８章　マルコフ・ファンクショナル・モデル
第９章　プライシングする商品に依存する問題
第10章　より発展した話題